自動売買か裁量トレードか

 

自動売買にあこがれる理由として、

①自分が寝ている深夜でも働いてくれるから

②裁量トレードの弱点をカバーしてくれるから

というような2つの理由を上げました。

 

そのお話が、トランプ相場の話でちょっとそれてしまいました。

 

話を戻して、

上記①のことはいいとして、

②については、もう少し書かないと

私の考えていることが半分も伝わリませんので、

きょうは、「裁量か自動か」というテーマで書きます。

 

一般的には、このような対立概念ではなく、

「裁量トレードかシステムトレードか」

と言うと思います。

 

でも、自動売買にあこがれるわたしですから、

「裁量か自動か」というテーマにさせてください。

 

 

今日お話したいことは

自動売買にあこがれる第3の理由ということになるかもしれません。

 

それは、即ち

「時間」のことなのです。

 

私が「シンプル」を追求している最大の理由は、

「トレードに時間をかけたくないから」

と前に書いたことがあります。

 

私は、人生で最も大切なものは何かと問われたら

それは「時間」

と答えるかもしれません。

 

時間は「生命」の別名だと思うからです。

 

その意味で、

時間を費やしていく裁量トレードよりも

自動売買のほうが優れているといえるわけです。

 

たとえば、

1日間、1ヶ月間、1年間をトレード三昧で過ごしたとします。

その結果、利益が出たならば気づかないことですが、

利益が出なかった場合、徒労感が残り、

「一体何のために時間を費やしてしまったのか。」

と後悔しかねません。

 

もちろん、時間とお金を失ったとしても、

貴重な経験と教訓が残れば問題はないかもしれませんが、

やはり短い時間で利益をあげ、

他の多くの時間を別の価値あることに使ったほうが

賢いと私は常に思っているのです。

 

私が自動売買にあこがれる最大の理由は

このことだったのです。

あこがれの自動売買(2)

 

前回、

私が自動売買にあこがれる理由として、

 

自分に都合の良いロジックを実現する手段であること、

即ち、

①自分が寝ている深夜でも働いてくれるから

②裁量トレードの弱点をカバーしてくれるから

というような2つの理由を挙げました。

 

 

実は、

自動売買にあこがれるわけは、もう一つあります。

それを先に書くべきだったかもしれません。

 

それは、手動といいますか、裁量といいますか、

自分の手でロジックを動かすのと

機械に任せるのとでは

結果が異なってくるということです。

 

裁量であれば、

機械が想定しない事態に対して、

うまく対処することが可能ですが、

 

むしろ反対に、

クールになれずに思わぬ失敗を犯してしまう

ことが往々にして起こるのです。

 

自動売買の良さは、

感情を交えないで冷静に淡々とトレードできるところといえます。

 

逆に弱点は、

ストラテジーにインプットされてない情報には対処できないので

即ち、想定外の事態には対処できないので

ファンダメンタル上の動きが生じたときなどには

何もできずに損失を被ってしまうことが多いようです。

 

まあ、「冷静であるか否か」という視点で考えた場合、

微妙なところがあります。

 

例えば、こんな例はいかがでしょうか。

アメリカの大統領選挙の結果が出た日のことです。

 

トランプ勝利が確実味を増してていくに従って、

チャートはぐんぐんと↓にさがっていきました。

 

この日、私はトレードを休みましたが、

恐らくこの事態に遭遇して

パニックに陥り、慌てて投げ売りして

損失を出した方がいたのではないでしょうか。

 

しかも、大きく下がったところで。

ところが、何という事はなく、

トランプ氏が勝利宣言のスピーチをはじめた途端、

安堵感から株価はもとに戻しました。

 

その後、戻っただけでなく右肩上がりに推移しました。

 

このとき、優れた(あるいは鈍感な)ソフトであれば

たとえ一時期↓に行ったとしても、

冷静にスルーして損失を免れたかもしれません。

 

しかし、これは後になってから言えることであり、

実際はさらにさらに↓に行くこともあるので、

適当なところで損切りできたソフトのほうが

本当は優秀ともいえます。

(つづく)

 

あこがれの自動売買(1)

きのうまでに、

「本当に良いロジック」とは、

自分にとって「都合の良いロジック」

というお話しをさせていただきました。

 

では、

あなたにとって、

「都合の良いロジック」とは何でしょうか?

 

私にとって「都合の良いロジック」とは、

繰り返しになりますが、

 

①シンプルなロジック

②安定して稼げるロジック

③どんな時間でもトレードできるロジック

 

ということになります。

 

これって、

突き詰めると、「AIにやらせたら?」

ですよね。

 

実際、私にプログラミングの能力があれば

私はすでに何本かのEA(メタトレーダー用のソフト)

を作り上げていたでしょう。

 

今年こそは、

勉強して簡単なEAを作れるようになればいいな

と漠然とした夢から一歩踏み出したいなと思っています。

 

自動売買は、これまでいくつか経験してきました。

 

最初は、パソコンを起動したままにしておかないと

トレードをしてくれないので、

夜中でも電源を切ることができず、

寝室の隣の部屋のパソコンの明かりと音が気になっていたものです。

 

そのうち、VPSとかレンタルサーバー上で動かすようになり、

さらに今ではパソコンを起動しなくても、レンタルサーバーでなくても、

自動売買は気軽にできるようになっています。

 

ただし、

今まで自動売買で利益をあげ続けたことはありません。

 

それこそ、AIとかアルゴリズムとかの

質的にも価格的にも高度なものであるならば話は別ですが、

簡単なソフトであるEAでは、

様々な「想定外」の事態には対処できるようになっていません。

 

為替や株価の動きには、想定外の動きが付き物ですから、

一定期間こつこつと利益を重ねていたものも、

ちょっとしたことでドカンと持っていかれる

ということが時々起こるわけです。

 

そうしたことから、

複数のEAを組み合わせてポートフォリオとして

トレードができるようにしたソフトも販売されているようです。

 

それも、なるほどと思える考え方ですが、

私は、自作のEAを動かして仕事をさせて

それを時々見守るということをしてみたいと

以前から考えていました。

 

そして実は、

自動売買にあこがれるわけは、もう一つあります。

(つづく)

良いロジックとは(3)

前回に続き、ロジックについてのお話です。

 

前回、

「長期に渡ってデータをとったうえで

安定したパフォーマンスを見せたものだけが

本当の「ロジック」といえるのではないか」

というようなお話をしました。

 

それにしても、

「永遠のロジック」などというものはありえない

と考えれば、

どこかで折り合いをつけるしかありません。

 

ゆえに、

一口に「長期に渡って」と言っても、

その定義付けは人や条件によるということです。

 

長期トレードと短期トレードでは違ってくるでしょうし、

ロジックの検証ばかりしている内に

何も行動せず時ばかり過ぎていくというのも

馬鹿げています。

 

私の場合、例えば

長いもので2,3年の検証にほぼ耐えているロジックを持っています。

 

逆に、スキャルピングのロジックについては、

まずは10回データを取ります。

 

使えるとなったら、

次に100回のデータを取ります。

 

一日中チャートに貼り付いているなどということは

そうそうできることではありません。

 

このときは、一日数回のトレードで

2,3週間続けることができたからこそ

発見できたロジックとも言えます。

 

こうして、幸運にも「良いロジック」に巡り会えたとします。

しかし、それでも完璧とはいえません。

 

問題は、

そのロジックを現実に使いこなすことができるか

どうかにかかっています。

 

私に次のような失敗経験があります。

FXにハマっていた頃の話です。

 

確かにバックテストのパフォーマンスも良いし、

実際の成績も悪くない。

しかしすぐに重要な欠陥に気づきました。

 

そのロジックはEU/USDで動かすものでしたので、

ほとんどは日本時間の深夜にトレードするものでした。

 

即ち日本国内では夜型人間にしか使えないので、

たとえ「良いロジック」でも私には使えない代物だったのです。

 

(ちなみに、その後それを解決するために私は、

自動売買のほうに走ることになりますが、

それはそれでまた、「良いロジック」ではありませんでした。)

 

このように、

真に「良いロジック」とは、

自分にとって都合の「良いロジック」でなければならないのです。

(つづく)

良いロジックとは(2)

まだ退職しない前の私は、

「一日に5000円も稼げないロジックはだめだ」

と考えてました。

 

今から思えば、贅沢な考えです。

それで、別のトレードや投資法

の方を求めるようになってしまいました。

 

あなたはどう思いますか?

 

どのくらい稼げる投資が・ロジックが

良いロジックと思いますか?

 

今の私は、

5000円どころか500円でも、

安定して稼げるのであれば

優れたロジックだと思います。

 

毎日確実に(高い確率で)500円稼げるのなら、

やがて億単位を稼ぐことも不可能ではないでしょう。

 

短期間であれば、

1日に5000円や1万円を稼げるものはいくらでもあるでしょう。

 

問題は、長期に渡って安定して稼ぎ続けることが

できるかどうかにかかっています。

 

そういうロジックを

探し求め続けてきました。

 

そして、自ら発見しようと

努力し続けてきました。

 

 

当たり前といえばそれまでですが、

世の中に出回っているロジックの大半は

長期間通用するものではありません。

 

1日だけなら、

私だって数万円稼いだことがあります。

 

それに×20すれば

ひと月100万円以上ということになります。

 

さらに×12すれば

1年に1000万円以上ということになります。

 

そこまでひどくなくても、

「バックテストをとったら1日平均○○円になりました。」

ということを信じて(期待して)

そのロジックサインを購入してみたら、

1ヶ月後、口座がマイナスになっていた

などということを私は何度か経験しました。

 

平均なので、もしかすると

翌月からプラスに転じていたかもしれませんが、

普通の人は怖くてやってられません。

 

事実、私の研究でも

このことは表れています。

 

即ち、

1ヶ月間データを取ったところ、

10万円以上の成績だったので、

次の月も良い成績かと思いきや

マイナスになってしまったなどということは

しばしば起こることなのです。

 

なので、長期に渡ってデータをとったうえで

安定したパフォーマンスを見せたものだけが

本当の「ロジック」といえるのではないでしょうか。

(つづく)

良いロジックとは(1)

私が225(日経225先物取引)を始めて

まもなく10年にもなろうとしています。

 

前回も書きましたように、

225のチャート(値動き)はシンプルなので、

ロジックの発想が生まれやすいのです。

 

これは、物事の因果関係を考えるクセの付いている

私の性格によるものということだけではないと思います。

 

そもそも、

私が225でのトレードを本格的に始める切っ掛けとなったのは、

次のようなことでした。

 

現物株で都合の良い銘柄になかなか出会えないでいる時、

日経225先物取引の存在を知り、

225のチャートを毎日眺めている内に

ある発見をしたことに始まります。

 

それは、

毎朝出勤してまもなく

職場のパソコンを立ち上げる時、

225のチャートも立ち上げるようになっていた頃のことです。

 

職場でそんなことして問題ないかと言えば、

もちろんだめです。

 

そのころ、都合のいいことに、

私は個別指導を任されていて、

その部屋はパソコン室とつながっていました。

 

そんな関係で、パソコンは何台でも自由に使え、

しかも朝の8:30~10:00あたりに

使用する人は私以外にだれもいませんでした。

 

そんなわけで、

子どもを指導する合間に

ときどきチャートを覗いていとのです。

 

そして、ある日ふと気づいたのです。

 

それは、

「取引開始の9時から30分間(1時間だったかも)

の値動きは、その日一日の値動きを予感させる。」

というものでした。

 

「即ち、9:00~9:30まで↑ならばその日の終値は↑で引け、

逆に9:00~9:30までが↓ならばその日終値は↓で引ける。」

のではないかと直感したのです。

 

事実、それからしばらく検証しましたら、

概ねそのとおりであることが分かりました。

 

しかし残念ながら、

そのときのデータは記録してありません。

 

その後、実際にその通りトレードして

データを取ったりしたのですが、

長続きはしませんでした。

 

なぜなら、

そのころの私は、

「一日に5000円も稼げないロジックはだめだ」

と考えていたのです。

 

それで、別のトレードや投資法

の方を求めるようになってしまいました。

 

あなたはどう思いますか?

どのくらい稼げる投資が・ロジックが

良いロジックと思いますか?

 

225の魅力(つづき)

私は、いまだ懲りずに

投資を続けています。

 

今でも続けているのが、

日経225先物取引です。

 

なぜ続いているかといいますと、

 

225には

それなりのメリットがあるからです。

 

日経225先物取引は、

日本での株取引の代表と言うか

シンボルのようなものですから、

現物株取引のように

多くの銘柄に迷う必要がありません。

 

即ち、シンプル、単純明快

一つだけに集中できる良さがあります。

 

私は投資のプロではありません。

一日中、ときには深夜までの

取引をするつもりがないのです。

 

つまり、時間を(命を)

他のことに費やしたい人間です。

 

なので、そういう私にとって

投資はシンプル、短時間でなければなりません。

 

このような考えの方は多いと思いますが、

あなたはいかがですか?

 

虫のいい話ですが、

シンプルに資金を稼いで

それをもとに本来やりたいことを

やりたいと考えています。

 

甘いと言われても、

やはりこの考えは変えられません。

 

もちろん、投資のプロに対して

軽蔑の思いを抱いているわけではありません。

 

むしろ、投資に寝食忘れて没頭できるかたを

羨ましくさえ思います。

 

ほんとうは、そうでなければ

「リッチ」になどなれないのかもしれません。

 

話がそれてすみません。

225の魅力はシンプルという話でした。

 

「シンプル」の中味ですが、

いくつか挙げることができます。

 

箇条書き的に挙げますと、

 

①銘柄選びがいらない。

②一つのチャートで済む。

③チャートが一つなので研究を深められる。

④デイトレードがシンプルである。

⑤日中の取引がメインである。

⑥値動きが複雑ではない。

⑦自分の都合に合わせた時間帯でもトレードできる。

 

こんなところでしょうか。

このような魅力的な特徴があるおかげで

10年近くも続けることができているのだと思います。

 

次回は、上記の「シンプル」について

詳しく書いてみたいと思います。

225の魅力

これを読まれてる方は

私の記事を読んで

「随分呑気なことを・・。」と

思われているかもしれませんね。

 

まあ、好きなように書かせてください。

 

でも、書くからには読んでいただけるだけの

価値ある内容にしたいと思いますので、

楽しみにしていてくださいね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

さて、

きょうは、225の魅力についてお話します。

 

「225」って何?という方のために

少々説明しますと、

正式には「日経225先物取引」のことです。

 

私は、約10年位前から

即ち退職の少し前辺りから

投資に興味を持ち始めました。

 

ちょうどそのころから

パソコンの普及とともに、

インターネットを通しての

オンラインでの取引が始まっていました。

 

庶民の私にとって、投資などというものは

無関係と思っていたのが、

一気に身近になったというわけです。

 

最初は、外貨預金。

オーストラリアやニュージーランドドルで預けて

少々の儲けがあったことを覚えています。

 

次に、やはり現物株。

但し、資金が多くあるわけではないので

ミニ株でした。

 

そして、FX,商品先物、投資信託等々。

 

その過程でいろいろありました。

 

儲かって有頂天になったこと、

損失でどん底に陥ったこと、

様々な投資関係教材を購入して騙されたこと・・・。

 

しかし、いまだ懲りずに続けています。

 

その結果残っているのが、

日経225先物取引です。

(つづく)

 

良い投資か悪い投資か(つづき)

あるのは、「良い投資と悪い投資」。

と前回書きました。

 

ある方が、

「勝てば投資、負ければギャンブル」と言ってました。

 

ちょっと乱暴な、または身勝手な言葉ですが、

これは名言だと言えます。

 

私は別な定義をしたいと思います。

即ち、「勝てば」「負ければ」というところを

統計的に確かな数字にするのです。

 

わたし的には、

郵便貯金や銀行預金のような

今の微々たる金利(0.02%とか0.1%とか)で

預けることこそギャンブルだと思うし、

 

反対に、

たとえ低い勝率でもFXや株式で投機的にデイトレなどで

毎月数%でも確実に稼ぐことができるのであれば、

それは立派な投資と言っていいと思います。

 

このことは、

例えば同じ競馬をやるにしても、

一攫千金を夢見て、

まるで宝くじのような低い確率の「万馬券」を買うのであれば

当然ギャンブルでしょうが、

 

馬や騎士などの状況を研究して高い確率の馬券を買い、

安定したリターンがあるのであれば、

それは投資といえます。

 

即ち、純粋に確率だけの「賭け」であればギャンブル、

研究の結果確かで安定した利益が獲得できれば投資と言えましょう。

 

言い方を変えれば、

宝くじなどに賭けるのは、「悪い投資」

利益率の良い株など(「ギャンブル」でも)は、「良い投資」

といっていいと思います。

 

そう簡単なことではありませんが、

私は約10年近く「良い投資」を追求しています。

そして、ようやくその糸口を掴めそうなところに

来ました。

良い投資か悪い投資か

私の夢は、

年金を返上できるくらい

自力で稼いでいけるようにすること。

 

それに向かって

日々精進しています。

 

これまで、

稼ぐためにしてきたことは・・・

 

外貨預金をスタートに、

現物株、ドル建て生命保険、

日経225先物取引、商品先物(特に金先物)、

FX,投資信託、CDF等々。

そのための投資、書籍、有料コンテンツ、シグナル配信、

自動売買、MT4等々。

 

何度も失敗し、何度も騙され、何度も復活してきました。

今だにこりません。

夢を諦めていません。

これからも、挑戦し続けていくつもりです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

人が投資について語る時は、

よくギャンブルと比較することが多いようですね。

 

曰く、

「投資なんてリスクが大きいからギャンブルと同じだ。」

また曰く、

「投資は投機やギャンブルとは違う。れっきとした経済行為だ。」

などと。

 

私は、つい最近まで

投資とギャンブルを対立する概念と捉えていました。

 

即ち、ギャンブルは「賭け」で遊びのようなもの。

投資は、真面目な利殖のための活動。

などと。

 

しかし、

今は、

一見不真面目なギャンブルも、賭けも、投機も、

投資の一種と考えるようになりました。

 

同様に、

一見真面目な銀行預金も、タンス預金も、

賭けの一種と考えるようになりました。

 

あるのは、「良い投資と悪い投資」。

(つづく)