気になる勝率の話(1)

 

きょうは、勝率の話です。
私は、225(日経225先物取引)トレードの
ロジックを研究していますが、
毎日、さまざまなデータを記録して
エクセルにインプットしていきます。

その際、私が重視している数値は、
勝率と、一日あたりの損益額、PF(プロフィットファクター)です。

このうち最も気になるのは、
一日あたりの損益額ですが、
どうしても「勝率」に目が行ってしまいます。

最も信頼できる数値はPFでしょうが、
他の2つに比べなぜかあまり気になりません。

たとえ勝率が良くても、
実際に安定した利益が上がっていなければ意味がありません。

「勝率のマジック」と言いますが、
世に出回る投資系コンテンツには、
結構「勝率95%!」とかの数字が踊っています。
わたしは、FXの自動売買ロジックを購入して失敗したことがあります。
高い勝率に引っかかったといえるでしょう。

しばらく勝ちが続いていて気を良くしていましたら、
一つのポジションがなかなか決まりません。

どうなるかと見守るうちにマイナスが大きくなり、
そのうちナンピンが始まりました。
「負け始めたらナンピンでとりかえす」というロジックだったようです。

そして、それまでこつこつと利益を蓄えてきた分をすべて消した上、
さらに損失を広げたところでストップ・ロス。

そんなことを何度か繰り返して、
資金は付きてしまったという苦い経験です。
そういうわけで、
高い勝率は必ずしも信用するに値しません。

しかしそれでも、
私は勝率が気になってしまうのです。

(つづく)

 

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